远期外汇交易的交割日

火币交易所 2022年07月22日 08:45 1035 Connor

远期外汇交易的起息日为成交后的第二个营业日，即即期日；而远期外汇交易的交割日则是远期交割月的最后一个营业日，可按照外汇交易的通用惯例来确定。这些惯例可以概括为“日对日”“月底对月底”“节假日顺延”“不跨月”。

（一）“日对日”规则

“日对日”规则指远期外汇的交割日与成交时的即期交割日（即成交后的第二个营业日）相对。例如，如果在2月8日达成1个月远期交易的合约，2月10日为即期交割日，则标准远期交割日为3月10日。但它们必须都是有效营业日，即相关币种国家共同的营业日。

（二）“月底对月底”规则

如果即期交割日恰逢该月最后一个工作日，则远期交割日也应安排在相应月份的最后一个工作日。例如，1月28日达成1月期远期外汇合约，即期交割日为1月30日，远期交割日为2月30日，但2月没有30日，则1月期远期交割日为2月的最后一个营业日。

（三）“节假日顺延”规则

若远期外汇交易到期时的交割日恰逢银行假日，一般将交割日顺延。

（四）“不跨月”规则

如果即期交割日恰逢月底且该日是银行休息日，则即期交割日前移一天，远期交割日的推算也按此作出相应调整。例如，3个月的远期外汇交易的成交日是4月28日，即期交割日为4月30日，3个月期对应的7月30日、31日均不是营业日，则交割日不能顺延，否则就跨过7月了。按照“不跨月”

规则，则推至7月29日，并依此类推。

远期利率略有走高

发表评论